Mostrar iconos de escritorio en vez de accesos directos (Equipo, red, documentos, panel de control)

Para poder mostrar iconos en vez de los accesos directos lo que deberíamos hacer darle clic derecho sobre el acceso directo y le daremos a propiedades y pulsaremos en "Cambiar Icono":

A continuación elegiremos el icono que queramos ponerle

Y asi ponemos el icono que queramos,